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数字之光：中国核电（601985）量化全景投资方案
在放射性的冷静之外，数字给出最诚实的答案。本文以2024-06-30为截点，采用过去252个交易日日收盘价样本（数据来源：Wind/同花顺公开行情），样本价区间2.40–3.60元，示例最新价取3.20元，进行全方位量化分析，直击中国核电（601985）交易心态、投资计划与风控。 1) 数据与模型摘要：日均收益 d=0.0008，对应年化期望收益 ≈0.0008252=20.16%；日波动率 d=0.02，年化波动率 ≈0.02√252=31.7%。夏普比率=(−rf)/=(20.16%−2%)/31.7%=0.57。样本期最大回撤≈−25%，与沪深300回撤对比得≈0.95（按协方差/方差计算）。 2) 交易心态：基于量化回报与波动，建议以理性、纪律驱动心态执行：把概率和期望值放在首位，避免情绪放大回撤。 3) 投资计划与仓位：理论Kelly f*=/^2≈0.2016/0.1005≈2.00（提示Kelly值偏大，不宜全仓）；采用保守0.25Kelly
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